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南方国证交通运输行业交易型开放式指数  证券投资基金招募说明书（更新）    基金管理人：南方基金管理股份有限公司    基金托管人：中国建设银行股份有限公司      截止日：2024 年 09 月 20 日                         重要提示   本基金经中国证监会 2022 年 9 月 9 日证监许可〔2022〕2075 号文注册募集。本基金的 基金合同已于 2022 年 11 月 23 日正式生效。   基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出 实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及 市场前景 等作出实质性判断或者保证。   本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产 生波动， 投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产 生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金 管理实施 过程中产生的基金管理风险，流动性风险。本基金是跟踪标的指数的交易型开放 式基金， 本基金标的指数为国证交通运输行业指数，及其未来可能发生的变更。投资本基 金可能遇 到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动 的风险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差未达约定目标的风险、 标的指数 变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误 的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退市风险、第 三方机构 服务的风险（包括指数编制机构停止服务风险）、成份股停牌/摘牌的风险、操作或技术风 险、基金合同提前终止的风险、投资于存托凭证的风险、风险评价不一致的风险 、其他风 险等等。本基金被动跟踪标的指数“国证交通运输行业指数”及其未来可能发生 的变更， 因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时，本基金属股票型基 金，一般 而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本 基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票 市场相似的风险收益特征。   本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存 在流动性 风险、市场风险和信用风险等转融通业务特有风险。   本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制 机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。   《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。投资者可 能面临基金合同提前终止的风险。   本基金投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），将面临中国 存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的 风险等。    本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本 基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回 包括场外 实物申购赎回方式和场内申购赎回方式 2 种方式。    场外实物申购赎回方式，采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理， 其申购、 赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的单市场 ETF 产品有所差异。通常情 况下，投资者的申购、赎回申请在 T+1 日确认，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在 T+2 日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则 应同时持 有并使用深圳 A 股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者 所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定 交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。    场内申购赎回方式，采用“场内部分实物、部分现金”的模式办理，投资者 的申购、 赎回申请在受理当日确认。投资人当日竞价买入的 ETF 份额，当日可以赎回；当日大宗买 入的 ETF 份额，次一交易日可以赎回；当日申购的 ETF 份额，当日可以竞价卖出，次一交 易日可以赎回或者大宗卖出；当日赎回 ETF 份额得到的股票，当日可以竞价卖出，次一交 易日可以用于申购 ETF 份额或者大宗卖出；当日竞价买入的股票，当日可以用于申购 ETF 份额；当日大宗买入的股票，次一交易日可以用于申购 ETF 份额。投资人投资本基金时需 具有深圳证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，深圳证券交易所基金账户只能进行基金 的二级市场交易，如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股 票参与基 金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所 A 股账户。    投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料 概要和基 金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认 识本基金 的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 谨慎做出 投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的 业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。基 金管理人 提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营 状况、基 金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。    本基金标的指数为国证交通运输行业指数。    国证交通运输行业指数根据国证行业分类标准，选取沪深两市 A 股二级行业为运输的 公司构成指数样本股。有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信 息有限公 司网站，网址：www.cnindex.com.cn。    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                   §1 绪言   本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作 指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规， 以及《南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的 资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明 的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金 合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人 欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。   本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届 时有效的 法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。                        §2 释义   《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 及对基金合同的任何有效修订和补充 易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 资基金招募说明书》及其更新 金产品资料概要》及其更新 金份额发售公告》 交易公告书》 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 会议通过，经 2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于 修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005 年 10 月 27 日第十届全国人 民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订，经 2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民 代表大会常务委员会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的 决定》第二次修正，经 2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会 议《关于修改〈中华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订的《中华人民共和 国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部 法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的 修订 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境 外机构投 资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》                     （以下简称“《登记结算业务实施细则》”） 定义的“交易型开放式证券投资基金”，简称 ETF 称目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运 作方式的基金，简称联接基金 金份额的申购、赎回等业务 得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务 的机构， 包括直销机构、发售代理机构、申购赎回代理券商 又称为代办证券公司 义的基金份额的登记、存管和结算等相关业务 任公司 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 细则》（包括其不时修订）、深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交 易和申购赎回实施细则》（包括其不时修订）及中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券 交易所发布的其他相关规则和规定，以及南方基金管理股份有限公司发布的《南方基金管理 股份有限公司开放式基金业务规则》及其他相关规则和规定 申请购买基金份额的行为 申请购买基金份额的行为 规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 件 合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的 现金差额 根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 费用后的余额 收申购款及其他资产的价值总和 份额净值的过程 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证 券及相应权益补偿并支付费用的业务 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等，但法律法规或中 国证监会 另有规定的，从其规定   以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后， 如适用本 基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。                         §3 基金管理人   名称：南方基金管理股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时间：1998 年 3 月 6 日   法定代表人：周易   注册资本：3.6172 亿元人民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   联系人：鲍文革 券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国 证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年，经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本增至 1.5 亿元人 民币。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金增至 3 亿元人民币。 币。 构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合 伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企 业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，计算机通信专业学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省 邮电管理 局电信中心、江苏移动通信有限公司，曾任江苏贝尔通信系统有限公司董事长， 南京欣网 视讯科技股份有限公司董事长，上海富欣通信公司副总经理，华泰证券党委副书记 、总裁、 党委书记、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席执行官、执行委员 会主任、 董事，南方基金管理股份有限公司董事长，南方东英资产管理有限公司董事长， 华泰金融 控股（香港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华 晨集团上 海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司，曾任华泰证券资产 管理总部 高级经理、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资 部副总经 理、综合事务部总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长。现任华泰证券股 份有限公 司执行委员会委员、董事会秘书、党委委员，南方基金管理股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任华泰证券深圳民田 路营业部 总经理、深圳益田路营业部总经理、研究所副所长、研究所所长、执行委员会主 任助理等 职务。现任南方基金管理股份有限公司董事、党委书记。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监 察局政策 法规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督稽查处副处长，深圳市 国有资产 监督管理局监督稽查处副处长、办公室（信访室）副主任、企业领导人员管理处副处长，深 圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处副处长、处长，深圳 市投资控 股有限公司党委委员、副总经理。现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、董 事，兼任 深圳市高新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华 大学研究院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南方基金管 理股份有 限公司董事。    李平先生，工商管理硕士，中国籍。曾任深圳市城市建设开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高级主管、企业三部高级主管、金融 发展部副 部长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有 限公司董 事，深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市建设开发（集团）有限公司董事，深 圳资产管理有限公司董事，深圳市投控资本有限公司董事，深圳市投控东海投资 有限公司 董事，招商局仁和人寿保险股份有限公司监事，金融稳定发展研究院理事，深圳 市鹏联投 资有限公司执行董事、总经理，深圳市投控联投有限公司执行董事、总经理，南 方基金管 理股份有限公司董事。    陈明雅女士，管理学学士，注册会计师，中国籍。曾任厦门国际信托有限公 司财务部 副总经理、财务部总经理、投资发展部总经理，现任厦门国际信托有限公司财务 总监、财 务部总经理，南方基金管理股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县人民医院临床医生，瑞金医院 感染科临 床医生，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理（主持工作）、 总经理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南方 基金管理 股份有限公司董事。   杨小松先生，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。 曾任职德 勤国际会计师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南方基金督察长。 现任南方 基金管理股份有限公司董事、总经理、首席信息官，南方东英资产管理有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴专家，教育部长江学者特聘教授， 中国籍。 曾任东南大学经济管理学院教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新 金融研究 院院长、金融工程研究中心主任，南京大学教授、博士生导师，中国金融学年会常 务理事、 秘书长，江苏省资本市场研究会荣誉会长，江苏省科技创新协会副会长，江苏银 行独立董 事，汇丰银行（中国）独立董事，东吴证券股份有限公司独立董事，上海证券交易所科创板 制度评估专家委员会主任，南方基金管理股份有限公司独立董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市人民政府公务员。现任北京市中 伦律师事 务所一级合伙人、资本市场业务负责人、证券业务内核负责人，银联商务股份有 限公司独 立董事，中国东方红卫星股份有限公司独立董事，中国重汽（香港）有限公司独立非执行董 事，协和新能源（香港）有限公司独立非执行董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。   林斌先生，会计学博士，澳大利亚资深注册会计师，中国籍。曾任中山大学 管理学院 会计学系主任，MPAcc 教育中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估 协会副会 长，广东省内部审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管理会计 师协会会 长，广东省内部控制协会副会长，长城证券股份有限公司独立董事，中船海洋与 防务装备 股份有限公司独立董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高级工商管理硕士，中国注册会计师，中国籍。 曾任北京 市财政局干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任，北 京注册会 计师协会副会长。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，全联（中国）并购 公会常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员 ，南方基 金管理股份有限公司独立董事。   徐浩萍女士，会计学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸进出口股份有限公司 、南京环 球杰必克有限责任公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦 大学管理 学院副教授，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事，苏州海光芯创光 电科技股 份有限公司独立董事，苏州汇科技术股份有限公司独立董事，南方基金管理股份 有限公司 独立董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高级会计师，中国籍。曾任职深圳能源财务有限 公司、深 圳能源集团股份有限公司财务管理部，深圳市投资控股有限公司财务部高级主管 、董事会 办公室高级主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总会计 师，南方基金管理股份有限公司监事会主席。   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管理培训生、投资银行部 债务融资 部高级项目经理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总经理、资金运营部副总 经理、资 金运营部总经理、浙江分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主 任助理、 深圳分公司总经理，南方基金管理股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业管理专业学士，中级会计师，中国籍。曾任职天同证券厦 门中心营 业部、厦门市商业银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副 经理、金 融市场部理财及资产管理中心总经理、机构金融一部总经理助理，厦门市融资担 保有限公 司投资发展部总经理。现任厦门国际信托有限公司党委委员、总经理助理、投资 研究部总 经理，南方基金管理股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券网络金融部高级策划 经理，兴 业证券战略发展部经营计划与绩效分析经理、私财委科技金融部规划发展负责人 、经纪业 务总部投顾平台运营处总监和理财规划处总监、财富管理部总经理助理、数智金 融部副总 经理。现任兴业证券财富管理部副总经理，南方基金管理股份有限公司监事。   陆文清先生，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永久居留权。 曾任职东联融资租赁有限公司，曾任南方基金合肥理财中心职员、客户关系部高级 副总裁、 合肥理财中心总经理。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、客户关系部总 经理兼合 肥分公司总经理。   徐刚先生，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任深圳中期期货 经纪公司 交易部员工、项目经理，南方基金上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务 部主管、 上海分公司副总经理、董事等职务。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、 养老金业 务部执行董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永久居留权。曾任职中国人寿保 险湖南省 分公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管理有限公司，南方基金广州营 销中心职 员。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特许公认会计师，金融风险管理师，中国籍，无 境外永久 居留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明会计师事务所，南方基金运作保障 部职员。 现任南方基金管理股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总经理、首席信息官，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍 ，无境外 永久居留权。曾在德勤国际会计师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职 ，曾任南 方基金督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总经理、首席信息官，南 方东英资 产管理有限公司董事。   俞文宏先生，副总经理、董事会秘书，工商管理硕士，经济师，中国籍，无 境外永久 居留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南方资本管理有限公司董事长、总经理， 深圳南方 股权投资基金管理有限公司董事长等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总 经理、董 事会秘书。   李海鹏先生，副总经理，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师，南方基金高级研究员、基金 经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、 固定收益 部总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南方东英资产管理有限公司董事等职务 。现任南 方基金管理股份有限公司副总经理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任财政 部中华会 计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，南方基 金运作保 障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理等职务。现任南方基金管理股份有 限公司督 察长，南方资本管理有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责人，经济学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师 公会资深 会员（FCCA），中国籍，无境外永久居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总 会计师室会计，国信证券有限责任公司资金财务部高级经理，普华永道会计师事 务所高级 审计师，国投瑞银基金管理有限公司财务部总监等职务。现任南方基金管理股份 有限公司 财务负责人兼财务部总经理，南方东英资产管理有限公司董事，南方资本管理有 限公司监 事，深圳南方股权投资基金管理有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总经理，会计商学、基金管理商学硕士，中国籍，无境外永久 居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南方基金研究员、投资经理、基金经理 、投资部 副总监等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、联席首席投资官、基 金经理兼 任私募资管计划投资经理。   侯利鹏先生，副总经理，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任 沈阳财政 证券公司交易部经理、客户服务部经理，中融基金管理有限公司副总经理，南方 基金北京 分公司总经理、零售服务部总经理、公司总经理助理、首席市场官等职务。现任 南方基金 管理股份有限公司副总经理。   茅炜先生，副总经理，经济学学士，中国籍，无境外永久居留权。曾任东方 人寿保险 股份有限公司保险精算员，生命人寿保险股份有限公司保险精算员，国金证券股 份有限公 司研究员，南方基金研究员、投资经理、基金经理、研究部负责人、权益研究部 总经理、 权益投资部总经理等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、首席投资官（权益）、 权益研究部总经理、基金经理。    本基金历任基金经理为：崔蕾女士，管理时间为 2022 年 11 月 23 日至今。    崔蕾女士，康奈尔大学金融工程硕士，具有基金从业资格。2015 年 2 月加入南方基金， 历任数量化投资部助理研究员、研究员，指数投资部研究员；2019 年 7 月 12 日至 2021 年 月 18 日，任大数据 300 基金经理；2020 年 3 月 26 日至 2023 年 3 月 27 日，任南方粤港澳 大湾区联接基金经理；2019 年 11 月 29 日至 2023 年 7 月 4 日，任南方粤港澳大湾区 ETF 基 金经理；2018 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 29 日，任南方中证 500 增强基金经理；2022 年 年 6 月 12 日至今，任南方顶峰 TOPIX ETF（QDII）基金经理；2019 年 7 月 12 日至今，任 有色金属、南方有色金属联接、1000ETF 基金经理；2020 年 1 月 17 日至今，任红利 50 基 金经理；2020 年 1 月 21 日至今，任南方大盘红利 50 基金经理；2021 年 6 月 24 日至今， 任南方中证科创创业 50ETF 基金经理；2021 年 8 月 19 日至今，任南方中证科创创业 50ETF 联接基金经理；2021 年 9 月 27 日至今，任南方中证 1000 联接基金经理；2021 年 12 月 29 日至今，任南方国证在线消费 ETF 基金经理；2022 年 1 月 26 日至今，任南方中证 500 增强 策略 ETF 基金经理；2022 年 11 月 23 日至今，任南方国证交通运输行业 ETF 基金经理；    副总经理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总经理、首席投资官（权益）兼权 益研究部总经理茅炜先生，副总经理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，现金及债券 指数投资 部总经理夏晨曦先生，交易管理部总经理王珂女士，固定收益投资部总经理李璇 女士，混 合资产投资部总经理乔羽夫先生，固定收益研究部总经理陶铄先生，权益投资部 总经理张 延闽先生，指数投资部总经理罗文杰女士，宏观策略部联席总经理兼数量化投资 部总经理 唐小东先生。    （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；   （3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；   （5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （6）编制季度报告、中期报告和年度报告；   （7）计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价；   （8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；   （9）按照规定召集基金份额持有人大会；   （10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；   （11）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为；   （12）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。   （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公平地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；   （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动；   （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。   为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或 者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其 他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先 的原则， 防范利益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。   如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投 资不再受 相关限制。 取最大利益； 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；   为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风 险，确保 基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金 份额持有 人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。   内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理 方法、操 作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门 业务规章 等组成。   公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基 本管理制 度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施 等内容。   基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽 核制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评 估考核制 度和紧急应变制度等。   部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置 、岗位责 任、操作守则等的具体说明。   健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各 级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。   有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控 制度的有 效执行。   独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基 金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通 过切实可 行的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性， 运用科学 化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的 内部控制 效果。   （1）内部会计控制制度   公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司 财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立 严密的会 计系统控制。   内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度 和程序、 基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办 法、财产 登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。   （2）风险管理控制制度   风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制 的机构设 置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。   风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务 风险控制 制度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、 保密制度 等程序性风险管理制度。   （3）监察稽核制度   公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部 风险控制 情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。   督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有 充分的知 情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事 会以及公 司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察 长应当定 期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委 员会定期 会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。   公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监 察稽核人 员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。   监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度 的建立， 检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务 部门和人 员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。                         §4 基金托管人   （一）基本情况   名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表人：张金良   成立时间：2004 年 09 月 17 日   组织形式：股份有限公司   注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   联系人：王小飞   联系电话：(021)6063 7103   （二）主要人员情况   中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险 业务处、 理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协 同处、运 营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等 12 个职能处室，在北 京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工 300 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外 部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。   （三）基金托管业务经营情况   作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项 职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳 步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投 资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托 业务等产 品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2023 年年 末，中国建设银行已托管 1334 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和 业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环 球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算 有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所） “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年度“最佳托管系统实施 奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最佳数字化资产托管 银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣 获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最佳基金托管银行”奖 项。   二、基金托管人的内部控制制度   （一）内部控制目标   作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规 章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运 行，保证 基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额 持有人的 合法权益。   （二）内部控制组织结构   中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作 ，对托管 业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负 责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。   （三）内部控制制度及措施   资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位 职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从 业资格； 业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规 程保管、 存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封 闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操 作，防止 人为事故的发生，技术系统完整、独立。   三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   （一）监督方法   依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同 规定，对 基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常 为基金投 资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基 金管理人 对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。   （二）监督流程 进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进 行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。                 §5 相关服务机构 交运 ETF 申购赎回代理证券公司： 序号              代销机构名称       代销机构信息                              法定代表人：张伟                              联系人：庞晓芸                              联系电话：0755-82492193                              客服电话：95597                              网址：www.htsc.com.cn                              号                              办公地址：上海市浦东新区                              长柳路 36 号                              法定代表人：杨华辉                              联系人：乔琳雪                              联系电话：021-38565547                              客服电话：95562                              网址：www.xyzq.com.cn                              岭中路 1012 号国信证券大                              厦十六层至二十六层                              办公地址：深圳市福田区福                              华一路 125 号国信金融大厦                     法定代表人：张纳沙                     联系人：于智勇                     电话：0755-82130833                     客服电话：95536                     网址：www.guosen.com.cn                     营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层                     办公地址：北京市丰台区西                     营街 8 号院 1 号楼青海金融                     大厦                     法定代表人：王晟                     联系人：辛国政                     联系电话：010-80928123                     客服电话：4008-888-888、                     网          址            ：                     www.chinastock.com.cn                     贸易试验区商城路 618 号                     办公地址：上海市静安区南                     京西路 768 号国泰君安大厦                     法定代表人：朱健                     联系人：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     七路 86 号                     办公地址：山东省济南市市                     中区经七路 86 号                     法定代表人：王洪                     联系人：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     号                     办公地址：上海市中山南路                     法定代表人：周杰                     传真：021-63809892                     联系人：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市朝阳区景                     辉街 16 号院 1 号楼泰康集                     团大厦 13 层                     法定代表人：王常青                     联系人：谢欣然                     联系电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     新广州知识城腾飞一街 2 号                   办公地址：广州市天河区马                   场路 26 号广发证券大厦                   法定代表人：林传辉                   联系人：黄岚                   客服电话：95575、020-95575                   或致电各地营业网点                   网址：http://www.gf.com.cn                   田街道金田路 2026 号能源                   大厦南塔楼 10-19 层                   办公地址：深圳市福田区福                   田街道金田路 2026 号能源                   大厦南塔楼 10-19 层                   法定代表人：王军                   联系人:杨茜淳                   联系电话:0755-83558761                   客 服 电 话 :0755-33680000                   网址：www.cgws.com                   田街道福华一路 111 号                   办公地址：深圳市福田区福                   华一路 111 号招商证券大厦                   法定代表人：霍达                   联系人：业清扬                   客服电话：95565/0755-95565                   网址：www.cmschina.com                   田区中心三路 8 号卓越时代                   广场（二期）北座                   办公地址：北京市朝阳区亮                   马桥路 48 号中信证券大厦                   法定代表人：张佑君                   联系人：王一通                   电话：010-60838888                   传真：010-60833739                   客服电话：95548                   网址：www.cs.ecitic.com                   乐路 989 号 45 层                   办公地址：上海市徐汇区长                   乐路 989 号世纪商贸广场 45                   层                   法定代表人：张剑                   联系人：鲍佳琪                   电话：021-33388378                   传真：021-33388224                   客 服 电 话 ： 95523 、                   网址： www.swhysc.com                   闸路 1508 号                   办公地址:上海市静安区 新                   闸路 1508 号                   法定代表人:刘秋明                   联系人:郁疆                     联系电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     田路与福中路交界处荣超商                     务中心 A 栋第 18 层-21 层及                     第 04 层 01、02、03、05、                     办公地址：深圳市福田区益                     田路 6003 号荣超商务中心 A                     栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表人:高涛                     联系人：万玉琳                     联系电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、                     网址：www.ciccwm.com                     高新区（新市区）北京南路                     办公地址：新疆乌鲁木齐市                     高新区（新市区）北京南路                     法定代表人：王献军                     联系人：梁丽                   联系电话：0991-2307105                   传真：010-88085195                   客 服 电 话 ： 95523 、                   网址： www.swhysc.com                   心区湘府中路 198 号新南城                   商务中心 A 栋 11 楼                   办公地址：湖南省长沙市天                   心区湘府中路 198 号新南城                   商务中心 A 栋 11 楼                   法定代表人：高振营                   联系人：江恩前                   联系电话：021-50295432                   客服电话：95351                   网址：www.xcsc.com                   田街道福华一路 119 号安信                   金融大厦                   办公地址：深圳市福田区福                   田街道福华一路 119 号安信                   金融大厦                   法定代表人：段文务                   联系人：陈剑虹                   联系电话：0755-81688000                   客服电话：95517                   网            址           ：                   http://www.essence.com.cn/      公司             圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东                     海西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表人：肖海峰                     联系人：赵如意                     联系电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     办公地址：上海市中山南路                     层、39 层、40 层                     法定代表人：金文忠                     联系人：胡月茹                     联系电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     川中路 213 号 7 楼                     办公地址：上海市黄浦区四                     川中路 213 号久事商务大厦                     法定代表人：李海超                     联系人：邵珍珍                     联系电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     区金田路 4036 号荣超大厦                     办公地址：深圳市福田中心                     区金田路 4036 号荣超大厦                     法定代表人：何之江                     联系人:王阳                     联系电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     阳街 5 号                     办公地址：苏州工业园区星                     阳街 5 号                     法定代表人：范力                     联系人：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     江大道 395 号 901 室（部位：                     自编 01 号）1001 室（部位：                     自编 01 号）                   办公地址：广州市天河区临                   江大道 395 号 901 室（部位：                   自编 01 号）1001 室（部位：                   自编 01 号）                   法定代表人：陈可可                   联系人：何雯                   联系电话：020-88836999                   客服电话: 95548                   网址：www.gzs.com.cn                   贸易试验区浦电路 370 号 2、                   办公地址：中国（上海）自由                   贸易试验区浦电路 370 号 2、                   法定代表人：刘加海                   联系人：闪雨晴                   电话：021-20515465                   传真：021-68408217-7517                   客服电话：4008209898                   网址：www.cnhbstock.com                   屏路 27 号 1#楼 3 层                   办公地址：上海市浦东新区                   滨江大道 5129 号陆家嘴滨                   江中心 N1 座                   法定代表人：苏军良                   联系人：王虹                   电话：021-20655183                   传真：021-20655196                   客服电话：95547                   网址：www.hfzq.com.cn                   商务外环路 10 号                   办公地址：郑州市郑东新区                   商务外环路 10 号                   法定代表人：鲁智礼                   联系人：程月艳 李盼盼                   电话：0371-69099881、0371-                   传真：0371-65585899                   客服电话：95377                   网址：www.ccnew.com                   沙门路 32 号西南证券总部                   大楼                   法定代表人：吴坚                   联系人：杜巧                   联系电话：023-67500573                   客服电话：95355                   网址：www.swsc.com.cn                   桥西区自强路 35 号                   办公地址：河北省石家庄市                   桥西区自强路 35 号庄家金                   融大厦                   法定代表人：张明                   联系人：李鹏                   联系电话：0311-86273126                   客服电话： 95363                   网址：www.95363.com                   杨路 510 号南半幢 9 楼                   办公地址：上海市黄浦区中                   山东二路 600 号上海 BFC 外                   滩金融中心 N1 栋 7 层                   法定代表人：武晓春                   联系人：王芙佳                   电话：021-68761616                   传真：021-68767032                   客服电话：4008888128                   网址：www.tebon.com.cn                   建区子实路 1589 号                   办公地址:江西省南昌市 红                   谷滩新区凤凰中大道 1115                   号北京银行大楼                   法定代表人:徐丽峰                   联系人:占文驰                   联系电话:0791-88250812                   客服电话：956080                   网址:www.gszq.com                   心区湘江中路二段 36 号华                   远华中心 4、5 号楼 3701-                   办公地址：北京市朝阳区北                   四环中路盘古大观 A 座 40                   层                   法定代表人：施华                   联系人：胡创                   联系电话：010-59355997                   客服电话：95571                   网址：www.foundersc.com                   湖区天目山路 198 号财通双                   冠大厦西楼                   办公地址：浙江省杭州市西                   湖区天目山路 198 号财通双                   冠大厦西楼                   法定代表人：章启诚                   联系人：蔡驰宙                   联系电话：0571-87821867                   客 服 电 话 ： 95336,40086-                   网址：www.ctsec.com                   陵西路 23 号投资广场 18 楼                   办公地址：上海市浦东新区                   东方路 1928 号东海证券大                   厦                   法定代表人：王文卓                   电话：021-20333333                   传真：021-50498825                   客服电话：95531；400-8888-                   网址：www.longone.com.cn                   号证券大厦 4 楼                   办公地址：深圳市深南大道                   法定代表人：陆涛                   联系人：刘萍                   联系电话：0755-83025693                   客服电话：95372                   网址：www.jyzq.cn                   江东路 11 号 18、19 楼全层                   办公地址：广东省广州市天                   河区珠江东路 13 号高德置                   地广场 E 座 12 层                   法定代表人：王达                   联系人:丁思                   联系电话：020-83988334                   客服电话:95322                   网址：www.wlzq.cn                   街 95 号                   办公地址：成都市东城根上                   街 95 号                   法定代表人：冉云                   联系人：刘一君                   联系电话：18500852451                   传真：028-86690126                   客服电话：95310                   网址：www.gjzq.com.cn                   蜜湖街道东海社区深南大道                   栋 2301A                   办公地址：上海市黄浦区福                   州路 666 号                   法定代表人：俞洋                   联系人：刘熠                   电话：021-54967387                   传真：021-54967280                   客 服 电 话 ： 95323 ，                   网址：http://www.cfsc.com.cn                   融大街 5 号（新盛大厦）12、                   办公地址：北京市西城区金                   融大街 5 号新盛大厦 B 座                   北京市西城区金融大街 9 号                   金融街中心 17、18 层                   北京市西城区金融大街乙 9                   号金融街中心 17、18 层                   法定代表人：李娟                   联系人：程浩亮 电话：010-                     传真：010-66555133                     客服电话：95309                     网址：www.dxzq.net                     号通信广场二楼                     办公地址：深圳市福田区深                     南大道 7028 号 时代科技大                     厦 20 层西厅                     法定代表人： 甘卫斌                     联系人：张雷                     电话：0755-82830333                     传真：0755-25170093                     客服电话：4008-882-882                     网址：http://www.vanho.cn/                     山区香港东路 195 号 8 号楼                     办公地址： 北京市朝阳区安                     定路 5 号院 3 号楼中建财富                     国际中心 25 层                     法定代表人： 吕春卫                     联系人：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     市柳梧新区国际总部城 10                     栋楼                                        办公地址：上海市徐汇区宛                                        平南路 88 号金座东方财富                                        大厦                                        法定代表人：戴彦                                        联系人： 陈亚男                                        客服电话：95357                                        网址：http://www.18.cn   包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司   名称：中国证券登记结算有限责任公司   注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表人：于文强   电话：4008058058   联系人：苑泽田   名称：上海市通力律师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼   负责人：韩炯   联系人：丁媛   电话: (86 21) 3135 8666   传真: (86 21) 3135 8600   经办律师：黎明、丁媛   名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 执行事务合伙人：李丹 联系人：吴玲玮 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：张振波、吴玲玮                         §6 基金的募集    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他 有关规定，并经中国证监会 2022 年 9 月 9 日证监许可〔2022〕2075 号文注册募集。    本基金为交易型开放式基金，股票型基金，基金存续期限为不定期。募集期自 2022 年 户。                 §7 基金合同的生效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募 集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国 证监会办理基金备案手续。   基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监 会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国 证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募 集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票按照交易所和登记机构的规则 和流程予 以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。   二、基金合同的生效   本基金合同于 2022 年 11 月 23 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式 开始管理本基金。   三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作 日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。   法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。            §8 基金份额折算与变更登记   基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。   一、基金份额折算的时间   基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更 登记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份 额数额将 发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不 发生变化 （上述折算可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金 份额持有 人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后， 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金管理人 可延迟办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。               §9 基金份额的上市与交易   一、基金份额的上市   基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市：   二、基金份额的上市交易   本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎 回实施细则》等有关规定。   三、停复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市交易   基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终 止上市的 情形，按照深圳证券交易所的相关规定执行。当基金发生深圳证券交易所规定的 因不再具 备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金变更为跟踪标的指数的普通开放式 基金或上 市开放式基金（LOF），无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变更本基金的 登记机构、相应调整申购赎回业务规则、提前制定基金终止上市后场内份额的处 理规则并 公告，同时，基金管理人可按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说 明书。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的基金，则本基金将本着 维护投资 者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。   四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告   基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或基 金管理人 委托的其他机构可以在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各 只证券的 实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向深圳证券交易所发送，由 深圳证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可 以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份 证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位 对应的基金份额。 调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。   五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以 申请在其 他证券交易所（含境外证券交易所）上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。   六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定 内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须 召开基金 份额持有人大会。   七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。                §10 基金份额的申购赎回   本基金的基金份额申购与赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式 2 种方 式。场外实物申购赎回方式下，深圳证券交易所上市的成份股和上海证券交易所 上市的成 份股均采用组合证券申购赎回。场内申购赎回方式下，深圳证券交易所上市的成 份股采用 组合证券申购赎回；上海证券交易所上市的成份股必须使用现金作为替代，根据 基金管理 人买卖情况，与投资人进行退款或补款。具体开通情况详见相关业务公告。   投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代 理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   具体的申购赎回代理券商将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件列示 ，基金管 理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。   在未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具 体业务的 办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办 理时间在 申购开始公告中规定。   基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在 赎回开始公告中规定。   在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 法权益不受损害并得到公平对待。   基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益 的前提下 调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述原 则，但必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   本基金的基金份额申购与赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式 2 种方 式。场外实物申购赎回方式下，深圳证券交易所上市的成份股和上海证券交易所 上市的成 份股均采用组合证券申购赎回。场内申购赎回方式下，深圳证券交易所上市的成 份股采用 组合证券申购赎回；上海证券交易所上市的成份股必须使用现金作为替代，根据 基金管理 人买卖情况，与投资人进行退款或补款。具体开通情况详见相关业务公告。   （一）场外实物申购赎回方式   （1）投资者办理申购或赎回业务，应同时持有并使用深圳 A 股账户和上海 A 股账户， 并保证该两个账户的证件号码和名称属于同一投资者所有；   （2）投资者的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商，且投资者深圳托管 的托管单元与上海指定交易的交易单元为同一申购赎回代理券商；   （3）投资者通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。   投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、 赎回的申 请。投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价；投资人提交赎回 申请时， 必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回申请无效。   基金投资者申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。   对于投资者提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以及 T 日 基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、现金替代 款和预估 现金差额。T+1 日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻 结情况不 符合要求，则申购申请失败。   对于投资者提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请以及 T 日 基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额。T+1 日，基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以确认。如投资者持有的符 合要求的 基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额 的符合要 求的赎回对价，则赎回申请失败。   投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资 者应及时查询有关申请的确认情况。   本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《业务规则》的规 定。   T+1 日，登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者 办理组合 证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券 商、基金 管理人和基金托管人。通常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证 券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清 算，T+2 日进行交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成 交收。对 于确认失败的申请，登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎 回代理券 商将对冻结的资金予以解冻。   如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《登记结 算业务实施细则》的有关规定进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付 的现金差 额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金 替代退补 款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其 承担由此 导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。   若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份 额因被国 家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券 商及登记 机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失 的，基金 管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 本基金的，则按照新的规则执行。基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并 不违背交 易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则 开始日前 按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。   （二）场内申购赎回方式   （1）投资者办理申购或赎回业务，应持有并使用深圳 A 股账户；   （2）投资者的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商；   （3）投资者通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。   投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、 赎回的申 请。投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价；投资人提交赎回 申请时， 必须持有足够的基金份额余额和现金。否则所提交的申购、赎回申请无效。   基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要 求的申购 对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要 求准备足 额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提 交的赎回 申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个 账户当日 净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。   申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功 。申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资 人应及时 查询并妥善行使合法权利。   本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《业务规则》的规 定。   投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与深交所 上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的 清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和 基金托管人。   投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与 深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金 差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管 理人和基金托管人。   如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》 和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。   投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付 的现金差 额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金 替代退补 款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其 承担由此 导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。   若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份 额因被国 家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券 商及登记 机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失 的，基金 管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 本基金的，则按照新的规则执行。基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并 不违背交 易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则 开始日前 按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。   投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小 申购赎回 单位为 50 万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告。   基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定请 参见相关 公告。   当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应 当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购 、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资 运作与风 险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。   基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整上述申购 和赎回的 数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告。 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公 告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特 殊情况， 经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 或其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付 的组合证 券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人 申购、赎回的基金份额数额确定。 前公告。 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对基金份额净值、 申购赎回 清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。   本基金的基金份额申购与赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式 2 种方 式，将采用不同的申购赎回清单。   （一）场外实物申购赎回方式   T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估 现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申 购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。   现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。   采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基 金运作的 效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护 基金份额 持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。   （1)现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为 “允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。   禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。   可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份 证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。   必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。   （2)可以现金替代   ①适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申 购时买入 的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。   ②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：      替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1＋现金替代保证金 率)      对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买 入价格加 上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人 在申购赎 回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金 额高于基 金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收 取的金额 低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。      ③替代金额的处理程序      T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代 金额。      在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T＋3 日)内，基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。      T＋3 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的 款项；若 未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入 成本加上 按照 T＋3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或 投资者应补交的款项。      特例情况：若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易 日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资 者应补交 的款项。      T＋3 日后第 1 个工作日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日),基金管理人 将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多 退少补资 金的清算和交收在 T＋3 日后 2 个工作日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日) 内完成，登记机构对此提供代收代付服务。      ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定 投资者使 用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替 代比例的 计算公式为：      说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。      (3)必须现金替代   ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金 管理人出 于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清 单中该证 券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。   预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现金差额的计算公式为：   T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须 用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除 权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日 经除权调整后的开盘参考价乘积之和)   其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提供的标的 指数成份证券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的 “T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差 额的数值可能为正、为负或为零。   T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：   T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代 的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和 ＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和)   当现金替代标志为禁止现金替代或可以现金替代时，若 T 日为某一股票除息、送股(转 增)、配股等权益变动的权益登记日,由于 T 日投资者或基金资产将获得相应的权益,在上述 公式中，基金管理人将以该股票经除权调整的 T 日收盘价为基础计算 T 日现金差额。   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清 算交收。   现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正 数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将 根据其申 购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者 将根据其 赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的 基金份额 支付相应的现金。   T 日申购赎回清单的格式举例如下：        基本信息   最新公告日期：                              XXXX 年 XX 月 XX 日   基金名称：                                南方国证交通运输行业交易型开放式指数                                        证券投资基金   基金管理公司名称：                            南方基金管理股份有限公司   基金代码：                                XXXXXX   标的指数代码：                              XXXXXX   基金类型                                 跨市场 ETF        T-1 日信息内容   现金差额：                                                           XXXX.XX   最小申购、赎回单位资产净值：                                                  XXXX.XX   基金份额净值：                                                           XX.XX        T 日信息内容   预估现金差额（单位:元）                                                    XXXX.XX   最小申购、赎回单位(单位:份)                                                      XX   T 日最小申购赎回单位分红金额（单位：                  无   元）   可以现金替代比例上限                           XX%   申购赎回组合证券只数                           XX   是否需要公布 IOPV                          是   是否允许申购                               是   是否允许赎回                               是   当天累计可申购的基金份额上限                       不设上限   当天累计可赎回的基金份额上限                       不设上限        成份股信息内容                     现金   现金替      现金替         证券    股份数                            申购替代金        赎回替代金 证券代码                替代   代溢价      代折价                              挂牌市场         简称     量                                额          额                     标志    比例      比例  XXX           XX   允许   10.00%                                    深圳市场  XXX           0    必须   0.00%                  XXX        XXX     深圳市场  …       …     …    …     …        …            …          …          … XXX         0    必须   0.00%    0.00%    XXX   XXX   上海市场 …       …   …    …     …        …       …     …      … XXX         XX   允许   10.00%   30.00%               上海市场       说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。       （二）场内申购赎回方式       T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券、现金替 代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。       “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申 购赎回清单中增加的虚拟证券。              “申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份 证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代 标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份 证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须” 的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代 金额之和。       组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申 购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。       现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。       （1)现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志 为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。       对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。       对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。       禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 不允许使用现金作为替代。       可以现金替代适用于所有成份股。       当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许 使用现金作为替代。      当可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证 券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。      必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用 固定现金作为替代。      （2)可以现金替代      可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。      ①适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券，或基金管理人认为可以适用的其他情形。      ②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：      替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1＋现金替代保证金 率)      对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加 上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回 清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购 入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基 金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。      ③替代金额的处理程序      T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。      在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T＋2 日)内，基金管理人 将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。      T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本(包括买入价格与交易费用)的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未 能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买 入价格与交易费用)加上按照 T＋2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。      特例情况：若自 T 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘 价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项。      若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。      T＋2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将 应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的 清算和交收在 T＋2 日后 2 个工作日(若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日)内完成， 登记机构对此提供代收代付服务。   ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使 用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计 算公式为：   说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结算机构对设置可以现金替 代的沪市成份证券全部用现金替代。   ②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：   申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例）   其中，     “该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果上海证券交易所 参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。   “现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。申购时收取现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与 申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金 替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的 实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证 券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该 证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果 预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额； 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多 支付的差额。   ③替代金额的处理程序   T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据 此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依 次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则 依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证 券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。   时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后 顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。   实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所申购赎回 确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。   基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣 除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金 管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出 价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费 用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收 入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将 应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清 算交收将于此后 3 个工作日内完成。   (3)必须现金替代   ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除；或因法律法规限 制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金 替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。   预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现金差额的计算公式为：   T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须 用现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日 经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券 的数量与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和)   其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据深圳证券信息有限公司所提供的标的 指数成份证券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的 “T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额 的数值可能为正、为负或为零。   T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：   T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代 的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积 之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和)   当现金替代标志为禁止现金替代或可以现金替代时，若 T 日为某一股票除息、送股(转 增)、配股等权益变动的权益登记日,由于 T 日投资者或基金资产将获得相应的权益,在上述 公式中，基金管理人将以该股票经除权调整的 T 日收盘价为基础计算 T 日现金差额。   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清 算交收。   现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。   T 日申购赎回清单的格式举例如下：   基本信息        最新公告日期：           XXXX年XX月XX日        基金名称：             南方国证交通运输行业交易型开                          放式指数证券投资基金        基金管理公司名称：         南方基金管理股份有限公司        基金代码：             XXXXXX        标的指数代码：           XXXXXX        基金类型              跨市场ETF   T-1 日信息内容             现金差额：                 XXXX.XX             最小申购、赎回单位资产净值：        XXXX.XX             基金份额净值：               XX.XXXX   T 日信息内容        预估现金差额（单位:元）               XXXX.XX        最小申购、赎回单位(单位:份)            XX        T日最小申购赎回单位分红金额（单位：         无        元）        可以现金替代比例上限                 XX%        本市场申购赎回组合证券只数              XX        全部申购赎回组合证券只数               XX+1只(含"159900"                                   证券)        是否需要公布IOPV                 是        是否允许申购                     是        是否允许赎回                     是                当天累计可申购的基金份额上限                    不设上限                当天累计可赎回的基金份额上限                    不设上限                单个证券账户当天累计可申购的基金份额                不设上限                上限                单个证券账户当天累计可赎回的基金份额                不设上限                上限                当天净申购的基金份额上限                      不设上限                当天净赎回的基金份额上限                      不设上限                单个证券账户当天净申购的基金份额上限                不设上限                单个证券账户当天净赎回的基金份额上限                不设上限          成份股信息内容                      现金   现金替      现金替           证券   股份数                          申购替代金   赎回替代金 证券代码                 替代   代溢价      代折价                        挂牌市场           简称    量                            额          额                      标志    比例       比例           申赎           现金  XXX            XX   允许   10.00%                              深圳市场  XXX            0    必须   0.00%              XXX        XXX   深圳市场   …        …    …    …     …        …        …          …      …  XXX            0    必须   0.00%    0.00%     XXX        XXX   上海市场   …        …    …    …     …        …        …          …      …  XXX            XX   允许   10.00%   30.00%                     上海市场          说明：此表仅为示意，以实际公布的为准。          发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 购申请。 资运作，或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金 管理人应 当暂停接受基金申购申请。 或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统 故障、网 络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。   发生上述除第 4 项和第 9 项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购 申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申 购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时， 基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。   发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 回申请或延缓支付赎回对价。 资运作，或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 停接受基金份额持有人的赎回申请。 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金 管理人应 当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统 故障、网 络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。 赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限。   发生上述第 4 项和第 8 项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回申请或 延缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回 公告。在 暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 由基金管理人已管理的其他证券投资基金转型而形成），本基金可根据实际情况需要向本基 金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，无需 召开基金 份额持有人大会。场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则，集合申购业务的相关规则在 开始执行 前将予以公告。 申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。 理协议，报中国证监会备案并公告。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种 情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司 法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给 其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资 料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定 的标准收 费。   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方 式按照登 记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法 律法规、 监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。   在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证 监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的 过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有 人应根据 基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。   在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额 持有人利 益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管 理人可制 定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。   十五、基金合同生效后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司针对交 易型开放式证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方 式，本基 金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基 金的清算 交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并在本基 金招募说 明书及其更新中予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。                      §11 基金的投资       紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。       本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可 少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍 生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构 债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据 、短期融 资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。       本基金可投资于存托凭证。       在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低 于基金资 产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。       基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后， 可以将其纳入投资范围。       本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标 的指数， 实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过       本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。       当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金 的申购和 赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致无 法有效复 制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，通 过投资成 份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。   特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制无法投资某只成份股；（2）成 份股流动性严重不足；（3）成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标 的指数的跟踪构成严重制约等。   为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证 监会允许 的衍生金融产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具 。本基金 将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流 动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位 频繁调整 的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。   （2）股票期权投资策略   本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考 虑股票期 权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta 中性 等策略适 度参与股票期权投资。   结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类 属配置策 略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券 和市场投 资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。   本基金在可转换债券和可交换债券投资中预期运用仓位策略、类属策略、个 券挖掘策 略、条款价值策略、行权套利策略等多种策略，构建风险收益比佳、基本面稳健 的组合。 其中仓位策略和类属策略，将根据基本面环境、股债性价比，确定整体仓位水平 、偏股型 和偏债型可转债占比。个券挖掘策略，从基本面视角来挖掘可转债的机会，选择 基本面景 气向上、估值不高的偏股型转债作为获取超额收益的品种。条款价值策略，即深 入分析修 正转股价条款、回售条款和赎回条款等对转债价值的影响，挖掘各条款对应的投 资机会。 行权套利策略，可转债具备按照约定的价格转换为标的股票的权利，本基金将综 合分析正 股的基本面和估值水平、可转债的转股溢价率水平、可转债和标的股票的流动性 、可转债 转股对标的股票稀释和抛售压力等因素，确定是否行使将可转债转换为标的股票 的权利， 以及转股的时机和转股后标的股票的持有时间。   资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将 采用基本 面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基 金将严格 控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。   为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投 资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资 者类型与 结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借 证券的范 围、期限和比例。   本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与 存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。   今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还 将积极寻 求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将 在履行适 当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的   （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；   （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；   （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10%；   （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期 后不得展期；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符 合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （11）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；    （12）每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基 金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应 收申购款等；    （13）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 的 10%； 得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%； 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 一交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制： 权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 乘以合约乘数计算；    （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求： 的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述 流动性受限证券的范围； 的 30%；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；    （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。    除上述第（6）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制 等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。    本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金规 模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（15）项规定的，基金管理人不得新增出 借业务。    基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管 人对基金 的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。    如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则 本基金投资不再受相关限制。    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：    （1）承销证券；    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；    （3）从事承担无限责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；    （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其 他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先 的原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行 。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提 交基金管 理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至 少每半年 对关联交易事项进行审查。   如法律法规或监管部门对上述限制进行变更的，以变更后的规定为准。如法 律、行政 法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人与基金托管人协商 一致，在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。   本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为国证交通运输行 业指数， 及其未来可能发生的变更。   未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数 、转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进 行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原 则维持基 金投资运作。   法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。   本基金属股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合 型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有 与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 持有人的利益； 不当利益。   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投 资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合报告所载数据截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                              占基金总资产的比       序号         项目        金额（元）                                               例（%）             其中：股票            68,936,228.14           99.48             其中：债券                 1,000.07            0.00                 资产支持证                    -               -             券             其中：买断式回购                     -               -             的买入返售金融资             产             付金合计     注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含 可退替代 款估值增值。                                            金额单位：人民币元                                            占基金资产净值比      代码          行业类别   公允价值（元）                                              例(%) A           农、林、牧、渔业                   -                 - B           采矿业                        -                 - C           制造业                        -                 - D           电力、热力、燃气                   -                 -             及水生产和供应业 E           建筑业                        -                 - F           批发和零售业           951,328.00               1.38 G           交通运输、仓储和       64,515,386.98             93.45             邮政业 H           住宿和餐饮业                     -                 - I           信息传输、软件和                   -                 -             信息技术服务业 J           金融业                        -                 - K           房地产业                       -                 - L           租赁和商务服务业        3,441,563.00              4.99 M           科学研究和技术服                   -                 -             务业 N         水利、环境和公共                   -                -           设施管理业 O         居民服务、修理和                   -                -           其他服务业 P         教育                         -                - Q         卫生和社会工作                    -                - R         文化、体育和娱乐                   -                -           业 S         综合                         -                -           合计             68,908,277.98            99.82                                          金额单位：人民币元                                          占基金资产净值比     代码         行业类别   公允价值（元）                                            例(%) A         农、林、牧、渔业                   -                - B         采矿业                        -                - C         制造业               22,215.99              0.03 D         电力、热力、燃气                   -                -           及水生产和供应业 E         建筑业                        -                - F         批发和零售业                     -                - G         交通运输、仓储和                   -                -           邮政业 H         住宿和餐饮业                     -                - I         信息传输、软件和            5,734.17             0.01           信息技术服务业 J         金融业                        -                - K         房地产业                       -                - L                 租赁和商务服务业                    -                  - M                 科学研究和技术服                    -                  -                   务业 N                 水利、环境和公共                    -                  -                   设施管理业 O                 居民服务、修理和                    -                  -                   其他服务业 P                 教育                          -                  - Q                 卫生和社会工作                     -                  - R                 文化、体育和娱乐                    -                  -                   业 S                 综合                          -                  -                   合计                  27,950.16               0.04     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 明细 名股票投资明细                                                   金额单位：人民币元                                                           占基金资产                                            公允价值     序号    股票代码         股票名称   数量（股）                       净值比例                                              （元）                                                           （％） 名股票投资明细                                                    金额单位：人民币元                                                             占基金资产                                             公允价值   序号         股票代码       股票名称   数量（股）                        净值比例                                               （元）                                                              （％）                                                    金额单位：人民币元                                                    占基金资产净值比        序号              债券品种     公允价值（元）                                                            例（％）                        其中：政策性金融                   -                 -                        债                        债） 明细                                                       金额单位：人民币元                                                              占基金资产                                                公允价值   序号           债券代码         债券名称      数量（张）                  净值比例                                                 （元）                                                              （％） 证券投资明细  本基金本报告期末未持有资产支持证券。 资明细  本基金本报告期末未持有贵金属。 明细   本基金本报告期末未持有权证。   无。   本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流 动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位 频繁调整 的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。   无。   无。   无。 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应 对相关证券的投资决策程序做出说明。   本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。   本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理 人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。                                       单位：人民币元       序号                  名称        金额（元）   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。   本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。                                      流通受限部             占基金资产                                                                     流通受限情     序号        股票代码        股票名称       分的公允价             净值比例                                                                      况说明                                        值（元）               （%）     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                               业绩比较                        净值增长       业绩比较              净值增长                             基准收益     阶段                 率标准差       基准收益                     ①－③       ②－④              率①                               率标准差                          ②        率③                                                  ④ 自基金成          -4.27%      0.92%    -7.90%         0.93%     3.63%     -0.01% 立起至今                  §12 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金 销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   四、基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产 承担其自 身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除 依法律法 规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权 ，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产 生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。                 §13 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的开放日以及国家法律法规规定需要对外披露基金 净值的非 开放日。   二、估值对象   基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、衍生 工具和其 他投资等资产及负债。   三、估值原则   基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。   （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公 允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采 用最近交 易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实 反映公允 价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等 ，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外 ，基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优 先使用可 观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的 情况下， 才可以使用不可观察输入值。   （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整 并确定公 允价值。   四、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考 类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；   （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代 表估值日 公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存 在市场活 动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包 括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有 关规定确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机 构提供的 相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收 益品种， 回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市 场利率不 存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。   本基金投资股票期权合约，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 业协会发布的相关规定进行估值，确保估值的公允性。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共 同查明原 因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题， 如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金托管 人出具盖 章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。   五、估值程序 量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额 净值结果 发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。   六、估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净 值错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人 应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原 则”给予 赔偿，承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错，若系同行业 现有技术 水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。   由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错 ，因不可 抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当 得利的当 事人仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错 误责任方 未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接 损失承担 赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的 时间进行 更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向 有关当事 人进行确认，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返 还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的 损失，并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的 权利；如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将 其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付 给估值错 误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 做法，基金管理人与基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金 管理人应 当暂停估值；   八、基金净值的确认   基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行 复核。基 金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并 发送给基 金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管 理人对基 金净值信息予以公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值错误处理。 等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要 、适当、 合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金 管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施 减轻或消 除由此造成的影响。                 §14 基金的收益与分配   一、基金收益分配原则 配，具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须 以弥补浮 动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收 益分配基 准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；   在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构 可对基金 收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。   二、基金收益分配数额的确定原则   基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率－标的 指数同期 累计报酬率   基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去 的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。   当上述超额收益率超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。 分配比例及收益分配数额。   三、收益分配方案   基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例 、分配方 式等内容。   四、收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介 公告。 五、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。                    §15 基金的费用与税收   一、基金费用的种类   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金 管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径 进行资金 支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发 现数据不 符，及时联系基金托管人协商解决。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金 管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径 进行资金 支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发 现数据不 符，及时联系基金托管人协商解决。   上述“一、基金费用的种类”中第 3－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   三、不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 损失； 产中列支；   四、基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金 财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人 按照国家 有关税收征收的规定代扣代缴。                §16 基金的会计与审计   一、基金会计政策 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 按照有关规定编制基金会计报表； 式确认。   二、基金的年度审计 师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规定媒介公告。                 §17 基金的信息披露   一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动 性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、 披露内容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中 国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、 及时性、 简明性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符 合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的 互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。   三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   五、公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利 益的事项 的法律文件。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份 额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书 其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再 更新基金 招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文件。 要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网 站或营业 网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基金终止 运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金产品资料概要的正文应当 包括产品 概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与重要提示等中 国证监会 规定的披露事项，相关内容不得与基金合同、招募说明书有实质性差异。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将 基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登 载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点； 基金托管 人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说 明书的当日登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》生效公告   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基 金份额累 计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金管理人确定基金份额折算日，并提前将公告登载于规定媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将 基金份额 折算结果公告登载于规定媒介上。   （六）基金份额上市交易公告书   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的 3 个 工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书 提示性公 告登载在规定报刊上。   （七）申购赎回清单   在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通 过网站、 申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。   （八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登 载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中 的财务会 计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告 登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形 ，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其 他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变 化情况及 本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流 动性风险 分析等。   （九）临时报告   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在 规定报刊和规定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影 响的下列事件： 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 处罚、刑事处罚；基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关 行为受到 重大行政处罚、刑事处罚； 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重 大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 产净值低于人民币 5000 万元情形的； 大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。   （十）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权 益的，相 关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报 告中国证 监会、基金上市交易的证券交易所。   （十一）基金份额持有人大会决议   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   （十二）基金投资股指期货的信息披露   本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披 露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充 分揭示股 指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。   （十三）基金投资股票期权的信息披露   本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披 露股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方 法等，并 充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定投资政策和投资目标。   （十四）基金参与融资业务的信息披露   本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披 露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。   （十五）基金参与转融通证券出借业务的信息披露   本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披 露参与转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风 险及其管 理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事 项做详细 说明。   （十六）基金投资资产支持证券的信息披露   本基金在中期报告、年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值 占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。本基金在季度报告中 披露其持 有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市 值占基金 净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。   （十七）清算报告   基金合同终止的，基金管理人应当组织基金财产清算小组对基金财产进行清 算并作出 清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告 提示性公 告登载在规定报刊上。   （十八）本基金投资存托凭证的信息披露依照内地上市交易的股票执行。   （十九）中国证监会规定的其他信息。   六、信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理 人员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容 与格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期 报告、更 新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、 审查，并 向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家披露信息的报刊。基金 管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证 相关报送 信息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公 共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交 易所网站 披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提 供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投 资操作的 前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规 则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构， 应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   七、信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将 信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延迟信息披露的情形   当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：                  §18 风险揭示   本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型 基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与 标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。   本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风 险及其他 风险等。   一、市场风险   证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响，导 致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股 票，其收 益水平会受到利率变化的影响。 市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基 金所投资 的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使 基金投资 收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。 有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 响，这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得较少的 收益率。 主要存在以下风险：   （1）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的 风险。   （4）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。   （5）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大 的收益波动。   （6）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。   （7）操作风险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统 出现故障等原因造成损失的风险。 波动率、期权到期时间、市场利率水平等因素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同时，进行股票期权 投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。   本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利 率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险。   （1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合 约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产 生的现金 流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产 支持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。   （3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。   （4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的 风险。   （6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多， 而存在的法律风险和履约风险。   本基金可投资于流通受限证券，因此可能面临在一定的价格下无法卖出而要 降价卖出 的风险，同时由于流通受限证券的非流通特性，在本基金参与投资后将在一定期 限内无法 流通，在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。目 前，本基 金管理人已建立了健全的内部控制体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资 比例、内 部审批流程、信息披露、日常风险监控等环节，做好危机处理预案，确保流通受 限证券投 资的合法合规。   本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存 在转融通 业务特有风险，包括但不限于以下风险：   （1）流动性风险   面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回款项的风险；   （2）信用风险   证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；   （3）市场风险   证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的风险。   （4）操作风险   由于不完善或有问题的内部操作流程、人员违规或失误、系统故障或外部事 件所导致 的直接或间接损失的风险   根据转融通证券出借业务的特点，基金管理人配备了风控、合规、投资、后 台等专业 的技术人员、升级改造了相关技术系统，制定了参与转融通证券出借业务的投资 策略、搭 建了健全合理的转融通业务内部控制体系，包括严密完备的管理制度、科学规范 的业务控 制流程、清晰明确的组织体系与职责分工、灵活有效的风险应对安排，制定或更 新了相关 风险管理制度，完善了开展转融通出借业务的相关安排，保障转融通出借业务的顺 利开展。   除上述风险外，基金管理人参与转融通证券出借业务还应关注外部监管机构 或公司要 求关注的其他风险。   二、管理风险   在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会 影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管 理风险。 但从长期看，本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技 术等相关 性较大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。   三、流动性风险   （1）本基金交易方式带来的流动性风险   ①本基金最小申购赎回单位设置较高（目前为 50 万份），中小投资者只能在二级市场 上按交易价格卖出基金份额。   ②基金将在深圳证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的 交易可能 因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。   ③尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价 情况。但 是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价） 基金份额净值。   （2）投资市场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一般 具备良好 的市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。 本基金为 被动式指数基金，主要投资的标的指数成份股和备选成份股以最近一年无重大违 法违规事 件，财务报告无重大问题，信息披露、公司内控等方面治理规范，股价无明显的 异常波动 或市场操纵，非 ST、*ST 股票以及非暂停上市的 A 股股票为样本空间。且本基金已依照指 数权重进行了分散投资，以上均为基金平稳运作提供了良好的基础。根据《流动性风险管理 规定》的相关要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理 措施，因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。   （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响   本基金为交易型开放式基金，将依据市场最新流动性情况，在申购赎回清单 中设定适 当的每日赎回上限，以尽量规避巨额赎回导致的流动性风险。如果出现流动性风 险，基金 管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备用 的流动性 风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但 不限于暂 停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他 措施。同 时基金管理人将时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控， 保护持有 人的利益。实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风险 管理制度 的规定办理。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按基金合同约定 的时限支 付赎回对价。   四、本基金特有的风险   标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整 个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资人心 理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发 生变化， 产生风险。   由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发 等行为导 致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、 成份股停 牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关 的费用等 因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。   在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不 超过 2%。但因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的 收益风险 特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。   尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控 制在一定 范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金 份额净值 的情形，即存在价格折溢价的风险。   证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能 存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需 投资人自行承担后果。   基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由 此可能导 致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小 申购赎回 单位全部赎回。若基金管理人设置当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限 、单个账 户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资人可能无法赎回的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过 程中，由 于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎 回对价的 价值有差异，存在变现风险。   因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大 会决议提 前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。   本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、资金的结算方式发生变化，制 度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所 及其他代 理机构。   （3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或 投资者利益受损的风险。   （4）指数编制机构停止服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各 种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之 日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式 、与其他 基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份 额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将 面临更换 基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原 则维持基 金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场 表现存在 差异，影响投资收益。   标的指数的当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，此后也可能会有其它股票 加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关，在标的 指数的成 份股调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法及时买卖成份股，从而 影响本基 金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法及时卖 出而导致 基金净值下降，跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数 编制机构 暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内 部决策程 序后及时对相关成份股进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基 金财产的 影响，当基金管理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大 等风险。   相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失 误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，申购赎回清单编制错误、越权违 规交易、 欺诈行为、交易错误、IT 系统故障等风险。   在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错 而影响交 易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理 人、基金 托管人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等等。   《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。   本基金的投资范围包括中国存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基 金所面临 的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的 风险，以 及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发 行人的股 东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分 红派息、 行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人 的风险； 因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄 的风险； 存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方 面与境内 可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。   五、其他风险   六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构 之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例 、证券、 期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风 险收益特 征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本 基金进行 风险评价，不同的销售机构采用的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险 等级评价 与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资人推介 基金产品 时，所依据的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评 价结果。 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间 的匹配检 验。        §19 基金合同的变更、终止和基金财产的清算   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同 约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更 并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的； 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过 的；   三、基金财产的清算 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事 务所对清算报告出具法律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。 为有利的清算方法，本基金财产的清算可按该方法进行，并及时公告，不需召开 基金份额 持有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的，按相关法律法规或监管部门 的要求办 理。   四、清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用 ，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。   六、基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基 金财产清 算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载 在规定报刊上。   七、基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最低年限。                §20 基金合同的内容摘要   一、基金合同当事人的权利、义务   （一）基金管理人的权利与义务   （1）依法募集资金；   （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有人大会；   （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；   （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；   （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用；   （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；   （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券和转融通证券 出借业务；   （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为；   （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交 易过户等业务规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金相关 费率结构 和收费方式；   （17）自行或委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；   （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别 记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不少 于法律法规规定的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿；   （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；   （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募 集期结束 处理；   （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有人名册；   （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管人的权利与义务   （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈 报中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券交易资金清算；   （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；   （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；   （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相 互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间 在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；   （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；   （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向监管机构、司法机关 及审计、 法律等外部专业顾问提供的除外；   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；   （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人 有未执行 《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法律法规规定 的最低年限；   （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按照法律法规、《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除；   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有人   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。   每份基金份额具有同等的合法权益。 限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；   （7）监督基金管理人的投资运作；   （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费 用；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；   （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；   （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。除基金合同另有约定外，基金份额持有人持 有的每一 基金份额拥有平等的投票权。   若以本基金为目标 ETF 的联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和联接基金的相关 性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额出席或者委派代 表出席本 基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金的基金 份额持有 人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会 的权益登 记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联 接基金总 份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本 基金后的 每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。   本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大 会另有规 定的，以届时有效的法律法规为准。   （一）召开事由 中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：   （1）终止《基金合同》；   （2）更换基金管理人；   （3）更换基金托管人；   （4）转换基金运作方式；   （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目标、范围或策略；   （9）变更基金份额持有人大会程序；   （10）终止基金上市，但本基金合同另有约定的除外；   （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；   （12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会；   （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；   （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开 基金份额 持有人大会：   （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式；   （3）基金管理人、相关证券交易所、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、 赎回、交易、非交易过户、收益分配、信息披露等业务的规则，基金推出新业务或服务；   （4）增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整；   （5）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应 当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；   （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。   （二）会议召集人及召集方式 集。 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决 定之日起 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提 议之日起 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出 具书面决 定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不 得阻碍、 干扰。   （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 份额持有人大会通知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点；   （5）会务常设联系人姓名及联系电话；   （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；   （7）召集人需要通知的其他事项。 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联 系人、表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点 对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人 和基金托 管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代 表对表决 意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   （四）基金份额持有人出席会议的方式   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理 人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件 时，可以 进行基金份额持有人大会议程：   （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召 集人可以 在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日 代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集 人通知的 非现场方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：   （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告；   （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人 为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影 响表决效 力；   （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权 益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基 金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授 权他人代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具 的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行 表决，具 体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 提下，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议 通知中列 明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票 人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主 持人为基 金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托 管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代 表均未能 主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之 一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基 金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出 的决议的 效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后   （六）表决   基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、与 其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有 效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议 通知规定 的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应 当计入出 具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项 表决。   在符合上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人 代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集 或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的 ，基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选 举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响 计票的效 力。   （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。   （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点， 重新清点 以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票 进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）生效与公告   基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。   基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式 进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、 公证员姓 名等一同公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托管人均 有约束力。   （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改 导致相关 内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人根据新颁布的法律法规或监管规 则协商一 致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有 人大会审 议。   三、基金收益分配原则、执行方式   （一）基金收益分配原则 配，具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须 以弥补浮 动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收 益分配基 准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；   在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构 可对基金 收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。   （二）收益分配方案   基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例 、分配方 式等内容。   （三）收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介 公告。   （四）基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。   四、基金费用与税收   （一）基金费用的种类   （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金 管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径 进行资金 支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发 现数据不 符，及时联系基金托管人协商解决。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根 据与基金 管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径 进行资金 支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发 现数据不 符，及时联系基金托管人协商解决。   上述“（一）基金费用的种类”中第 3－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可 少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍 生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构 债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据 、短期融 资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。   本基金可投资于存托凭证。   在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低 于基金资 产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后， 可以将其纳入投资范围。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的   （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；   （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；   （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10%；   （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期 后不得展期；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符 合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （11）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；    （12）每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基 金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应 收申购款等；    （13）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 的 10%； 得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%； 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 一交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制： 权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 乘以合约乘数计算；    （15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求： 的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述 流动性受限证券的范围； 的 30%；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；    （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。    除上述第（6）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制 等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。    本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金规 模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（15）项规定的，基金管理人不得新增出 借业务。    基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管 人对基金 的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。    如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则 本基金投资不再受相关限制。    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：    （1）承销证券；    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；    （3）从事承担无限责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；    （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其 他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先 的原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行 。相关交 易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提 交基金管 理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至 少每半年 对关联交易事项进行审查。   如法律法规或监管部门对上述限制进行变更的，以变更后的规定为准。如法 律、行政 法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人与基金托管人协商 一致，在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。   六、基金资产净值的计算方法和公告方式 量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份 额净值结 果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。   七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合 同约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更 并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的； 标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持 有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过 的；   （三）基金财产的清算 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事 务所对清算报告出具法律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。 为有利的清算方法，本基金财产的清算可按该方法进行，并及时公告，不需召开 基金份额 持有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的，按相关法律法规或监管部门 的要求办 理。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用 ，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基 金财产清 算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载 在规定报刊上。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最低年限。   八、争议解决方式   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照该会 届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局的，对当事 人均有约 束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。   九、基金合同的效力   《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 签字或签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经 中国证监 会书面确认后生效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 托管人各持有两份，每份具有同等的法律效力。 场所和营业场所查阅。                 §21 基金托管协议的内容摘要   一、基金托管协议当事人   （一）基金管理人   名称：南方基金管理股份有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   邮政编码：518048   法定代表人：周易   成立日期：1998 年 3 月 6 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4 号   组织形式：股份有限公司   注册资本：人民币 3.6172 亿元   存续期间：持续经营   经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管人   名称：中国建设银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表人：田国立   成立日期：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   组织形式：股份有限公司   注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：持续经营   经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算； 办理票据 承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券、金融 债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务 及担保； 代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等 监管部门 批准的其他业务。   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应 按照基金托管人要求的格式，基金管理人应将拟投资的标的证券库等各投资品种 的具体范 围提供给基金托管人，基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具 体范围予 以更新和调整并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金实际 投资是否 符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可 少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍 生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构 债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据 、短期融 资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款 及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。   本基金可投资于存托凭证。   在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低 于基金资 产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   基金管理人根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后， 可以将其纳入投资范围。   （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的   （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；   （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；   （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10%；   （5）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的 各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；    （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期 后不得展期；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符 合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；    （11）每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基 金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应 收申购款等；    （12）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 的 10%； 得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 总市值的 20%； 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 一交易日基金资产净值的 20%；    （13）本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制： 权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 乘以合约乘数计算；    （14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求： 的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述 流动性受限证券的范围； 的 30%；    （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；    （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。    除上述第（6）、（9）、（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管 理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。    本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金规 模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（14）项规定的，基金管理人不得新增出 借业务。    基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管 人对基金 的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。    如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则 本基金投资不再受相关限制。    （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十 五条第（九）款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其 他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先 的原则， 防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。    （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供 符合法律 法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单 ，并约定 各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围 在银行间 债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债 券市场交 易对手名单进行交易（若基金管理人未提供交易对手名单，则视同可与所有交易对手进行交 易）。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单 确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结 算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的 ，应向基 金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。   基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行 交易，并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造 成的任何 法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前 仍未承担 违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然 后再向相 关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行 监督。如 基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交 易时，基 金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。   （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资 流通受限证券进行监督。   基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金 投资流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、 法律风险 和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风 险处置预 案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布 重大消息 或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受 限证券。 本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央 国债登记 结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易 的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责 相关工作 的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通 受限证券 登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流 通受限证 券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。   本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金，若有最新监管政策 根据最新 政策进行。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制 失调、基 金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管 理人应在 首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性 风险处置 预案。   基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险 采取积极 有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎 回或市场 发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现 金确保基 金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风 险，基金 托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管 人承担连 带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有 关资料如 有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：   （1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。   （2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。   （3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有 限责任公司签订的证券登记及服务协议。   （4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和 账面价值 占基金资产净值的比例、锁定期等信息。   本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能 进行及时 调整，基金管理人应在两日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。   （2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3）有关比例限制的执行情况。   （4）信息披露情况。   （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分 配、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。   （七）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系 统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效 防范和控 制风险。基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限 期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收 到书面通 知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托 管人的疑 义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。 在上述规 定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基 金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。   （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管 协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定 时间内答 复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合 同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合 提供相关数据资料和制度等。   （十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损 失由基金管理人承担。   （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通 知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由 ，拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进 行有效监 督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。   三、基金管理人对基金托管人的业务核查   （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核 基金管理 人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相 关信息披 露和监督基金投资运作等行为。   （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托 管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因 及纠正期 限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对 通知事项 进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为 ，包括但 不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定 时间内答 复基金管理人并改正。   （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知 基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由， 拒绝、阻 挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效 监督，情 节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。   四、基金财产的保管   （一）基金财产保管的原则 行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本 基金的任 何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场 内交易交 收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。 期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时 通知基金 管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有 关当事人 追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。   （二）基金募集期间及募集资金的验资 行账户中。该账户由基金管理人开立并管理。募集的股票按照交易所和注册登记 机构的规 则和流程办理股票的冻结与过户。 认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定 后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账 户，注册 登记机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开 立的证券 账户下，同时在规定时间内，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资 报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 退款等事宜。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。   （三）基金银行账户的开立和管理 合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账 户进行本 基金业务以外的活动。 资产的支付。 资金划转，在确保后续不再发生款项进出后的 10 个工作日内向基金托管人发出销户申请。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 证券账户。 金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基 金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 用由基金管理人负责。   证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待本基金启始运营后,基金管理人可 向基金托 管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清 算工作， 基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照 中国证券 登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算 协议》执行。 和基金托管人协商确认主要办理人。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供 配合的， 另一方应予以配合。 的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照 上述关于 账户开立、使用的规定执行。   （五）债券托管专户的开设和管理   《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆 借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行 间市场登 记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人 账户和资 金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人 共同代表 基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。   （六）其他账户的开立和管理 定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理 人协助基 金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规 则使用并管理。 清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。   本基金如需参加期权交易，应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记 结算有限 责任公司申请新开立一个普通证券账户，基金管理人负责将该证券账户指定交易 在证券公 司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本基金开立衍生品合约账户后，再通过该 证券公司（或期货公司）参与期权交易。   （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管   基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于 基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记 结算有限 责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司 或票据营 业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实 书等有价 凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由 基金托管 人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。   （八）与基金财产有关的重大合同的保管   与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署 的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除 本协议另 有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于 基金年度 审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应 保证基金 管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署 后及时以 加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托 管人处。 重大合同的保管期限不少于法律法规规定的最低年限。   五、基金资产净值计算和会计核算   （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数 点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国 家另有规定的，从其规定。   基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额 净值结果 发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、衍生 工具和其 他投资等资产及负债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考 类似投资 品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； 挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； 活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表 估值日公 允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在 市场活动 或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包 括停牌、 新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有 关规定确 定公允价值。   （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值 机构提供 的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固 定收益品 种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对 银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二 级市场利 率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。   （5）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 本基金投 资股票期权合约，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。   （6）基金参与融资和转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和中国证券投资基 金业协会发布的相关规定进行估值，确保估值的公允性。   （7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。   （9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共 同查明原 因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题， 如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见的，基金管理人向基金托 管人出具 盖章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。   （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作 为基金资产估值错误处理。   （2）由于不可抗力，或由于证券/期货交易所、登记机构等第三方机构发送的数据错误 等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要 、适当、 合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金 管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施 减轻或消 除由此造成的影响。   六、基金份额持有人名册的保管   基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额 持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人 和基金托 管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法律法规规定的最低年限。 如不能妥 善保管，则按相关法规承担责任。   在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料 送交基金 托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托 管人不得 将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。   七、争议解决方式   因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，如经 友好协商 未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该 会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局的，对双方当事人 均有约束 力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   本协议受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖。   八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算   （一）托管协议的变更程序   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其 内容不得 与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。   （二）基金托管协议终止的情形   （三）基金财产的清算 组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事 务所对清算报告出具法律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用 ，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基 金财产清 算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性 公告登载 在规定报刊上。   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最低年限。               §22 基金份额持有人服务   对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供，以下是基金管 理人提供 的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在 符合法律 法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因 ，导致下 述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。   若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额持有人享有的服 务项目一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资人投诉及建议受理服务和网 站资讯等 服务。   一、网上开户及交易服务   投资人可通过基金管理人网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南方基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关 基金管理人电子直销具体规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。   二、信息查询及交易确认服务   （一）基金信息查询服务   投资人通过基金管理人网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金管 理人依法 披露的各类基金信息等服务，包括基金产品基本信息（包括基金名称、管理人名称、基金代 码、风险等级、持有份额、单位净值、收益情况等）、基金的法律文件、基金公告、定期报 告和基金管理人最新动态等各类资料。   （二）基金交易确认服务   基金管理人以电子邮件、微信或其他与投资人约定的形式及时向通过基金管 理人直销 渠道投资并持有本公司基金份额的持有人告知其认购、申购、赎回的基金名称以 及基金份 额的确认日期、确认份额和金额等信息。基金份额持有人通过非直销销售机构办 理基金管 理人基金份额交易业务的，相关信息确认服务请参照各销售机构实际业务流程及规定。   三、基金保有情况信息服务   基金管理人至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资人约定的形式向通过 基金管理 人直销渠道投资并持有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息。   基金份额持有人可通过以下方式订阅或查阅基金保有情况信息： 对账单。 情况及对账单。 网上服务等渠道查询基金保有情况信息。   由于投资人预留的联系方式不详、错误、未及时变更，未关注微信公众号或 者关注后 未绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因 上述原因 无法正常收取对账单的投资人，敬请及时通过基金管理人网站，或拨打基金管理 人客服热 线查询、核对、变更预留联系方式。   四、资讯服务   投资人知悉并同意基金管理人可根据投资人的个人信息不定期通过电话、短信 、邮件、 微信等任一或多种方式为投资人提供与投资人相关的账户服务通知、交易确认通 知、重要 公告通知、活动消息、营销信息、客户关怀等资讯及增值服务，投资本基金前请 详阅南方 基金官网服务介绍和隐私政策。如需取消相应资讯服务，可按照相关指引退订， 或通过基 金管理人客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等人工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资人拨打基金管理人客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息 定制等专 项服务。   （二）在线服务   投资人通过基金管理人网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 人可通过该方式获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定 制等专项 服务。   六、投诉及建议受理服务   投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子 邮件、短 信及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进 行投诉或 提出建议。               §23 其他应披露事项                   标题                     公告日期 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加国盛证券为一级交易商的公告     2024-09-03 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 2024 年中期报告      2024-08-31 关于南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的        2024-08-26 公告 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加东吴证券为一级交易商的公告     2024-08-21 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加光大证券为一级交易商的公告     2024-08-20 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加华鑫证券为一级交易商的公告     2024-08-07 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加东兴证券为一级交易商的公告     2024-07-26 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报   2024-07-19 告 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加万和证券为一级交易商的公告     2024-07-05 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加湘财证券为一级交易商的公告     2024-05-29 关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告                     2024-04-24 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第 1 季度报   2024-04-22 告 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加国金证券为一级交易商的公告     2024-04-16 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 2023 年年度报告      2024-03-30 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加联储证券为一级交易商的公告     2024-03-13 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加西南证券为一级交易商的公告     2024-02-26 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2024-02-24 告 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加申万宏源西部为一级交易商的     2024-02-07 公告 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加申万宏源为一级交易商的公告     2024-02-07 关于南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终        2024-02-02 止的公告 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2024-02-02 告 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加财达证券为一级交易商的公告     2024-01-25 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 2023 年第 4 季度报   2024-01-22 告 南方基金管理股份有限公司旗下部分 ETF 增加中原证券为一级交易商的公告     2024-01-18 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2024-01-06 告 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告                     2024-01-05 南方基金关于旗下部分基金增加金元证券为场内申购赎回代理券商的公告         2023-12-04 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公        2023-12-01 告 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 2023 年第 3 季度报   2023-10-25 告     注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告           §24 招募说明书存放及其查阅方式   本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的办公场所 ，投资人 可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应 以招募说 明书正本为准。   基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                §25 备查文件                               南方基金管理股份有限公司

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